木同學(xué)
2021-04-17 18:28老師,這個(gè)deltaP=-D×P×deltay公式里,我們一般不是都是絕對(duì)值-D么?為什么這里要用負(fù)的?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-19 13:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
利率上升,債券價(jià)值會(huì)下跌呀,即deltaP與deltay是反向關(guān)系。
所以是-D的。而我們把D當(dāng)做是一個(gè)正值。
-
追問(wèn)
老師 ar模型特征根等于0 是平穩(wěn)的嗎
-
追答
你問(wèn)的是特征根方程嗎?解出來(lái)Z等于1的時(shí)候存在單位根,說(shuō)明隨機(jī)游走,不平穩(wěn),解出來(lái)Z的絕對(duì)值小于1才是平穩(wěn)的
