kii
2021-04-17 18:51老師,請(qǐng)問(wèn)講解里提到incremental var約等于mvar*v,這個(gè)公式不是component var的計(jì)算方法嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-19 19:03
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同學(xué)你好,老師說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)哦。
incremental VaR指的是增加一個(gè)頭存,引起的組合VAR值的該變量
component VaR看的是組合內(nèi)部,每一個(gè)資產(chǎn)對(duì)整體VAR值的貢獻(xiàn)度
二者在數(shù)值上比較接近。
