Silvia
2021-04-17 19:46老師,請講下這道題,還有這個題D答案說參數(shù)法不需要假設正態(tài)分布圖,但是參數(shù)法不就是要正態(tài)分布嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-19 17:39
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同學你好,這個題是不太嚴謹,他說的參數(shù)法應該是EWMA和GARCH模型。
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追問
這兩個模型不是估計波動率的嗎,題目問的還是算VaR方法的區(qū)別
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追答
同學你好,不好意思我也理解偏了,謝謝提醒。
現(xiàn)在重新講一下D選項。D說參數(shù)法要求正態(tài)分布,而且這個假設不能被免除;也就是說參數(shù)法只能假設正態(tài)分布。
這個說法是錯的,只能說大部分情況下是假設正態(tài)分布的,到了二級會講到其他分布,其他分布也是可以的。
