簡(jiǎn)同學(xué)
2021-04-17 21:33Carry roll down 是考慮其他要素不變，由于時(shí)間變化引起債券價(jià)格變化？如果時(shí)間越靠近到期日，價(jià)格越小嗎
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-19 16:47
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同學(xué)你好，是的，carry roll down可以理解為其他條件不變，時(shí)間改變而引起的價(jià)格變動(dòng)。
越靠近到期日，債券價(jià)格越接近于par value，如果是premium bond，隨之到期日的臨近，債券價(jià)格越低，到期日當(dāng)天，價(jià)格=面值。
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