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2021-04-17 22:54老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-19 11:56
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同學(xué)你好，考慮權(quán)重了，推導(dǎo)如下：
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追問
老師這兩個(gè)組合的方差有什么區(qū)別？怎么確認(rèn)做題的時(shí)候使用的是哪個(gè)？
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追答
同學(xué)你好，題目會(huì)給出明確條件的，給了VaR一般就用下面那個(gè)VaR的公式。VaR大部分情況下是用來衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。
如果題中描述了很多關(guān)于default的問題，比如給了PD、LGD，一般就用上面的公式，這個(gè)公式大部分情況下用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。
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