Joe
2021-04-18 00:26百題ss5case6的第3題,請(qǐng)問為什么計(jì)算incremental return不用current weights,而用policy weights?謝謝
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-04-19 18:46
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同學(xué)你好,題目問的是TAA相比于SAA所帶來的incremental return是多少,而SAA就是policy weights,TAA是對(duì)于SAA的短期偏離。所以這里是減去policy而不是current weights
