藤同學(xué)
2021-04-18 08:38請(qǐng)問(wèn)American put的價(jià)格這里可以計(jì)算出來(lái)嗎? 如果現(xiàn)在立刻行權(quán)是110-100?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-19 12:29
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同學(xué)你好,提前行權(quán)的option不能用BSM計(jì)算。
題中是American call option,在沒(méi)有div的情況下不會(huì)提前行權(quán),所以和European call option一樣,所以可以用BSM計(jì)算。
而American put option有可能提前行權(quán),所以不能用BSM計(jì)算。
