木同學
2021-04-18 08:41老師在視頻里介紹了兩種表達形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-外幣rate）還是f=costant*e^(外幣rate-本幣rate）？還是都按照xxx/yyy的順序（xxx rate-yyy rate）？這道題是用f=costant*e^(外幣rate-本幣rate）？這兩種表達形式對應e上角標還不同的嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-19 14:12
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同學你好，
按照：xxx/yyy=constant
這種方式。1個XXX可兌換S個YYY。
即一個商品的價格是S YYY。（YY的利率就是本幣利率）
求這個商品的遠期價格。
F=Se^(r-q).
即，YYY rate- XXXrate。
本幣rate-外幣rate。
建議按照這種方法進行記憶，區(qū)分好本幣和外幣即可
而costant xxx/yyy，這種方法，表示的是1個YYY可兌換costant 個XXX，
這里是把YYY當做外幣，XXX當做本幣。
計算原理也是：本幣rate- 外幣rate
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