鄭同學
2021-04-18 09:42老師您好，不是特別懂a(chǎn)cf和pacf的區(qū)別哎，看到ma和ar這里有點亂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-19 16:10
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同學你好，首先MA和AR是模擬時間序列的兩個模型，acf和pacf模型對應的某個參數(shù)特征，分別是自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù)。下面這兩段簡單了解即可：
1. 對于一個平穩(wěn)AR(p)模型，求出滯后k自相關系數(shù)p(k)（也可以叫ACF）時，實際上得到并不是x(t)與x(t-k)之間單純的相關關系。因為x(t)同時還會受到中間k-1個隨機變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影響（很?。@k-1個隨機變量又都和x(t-k)具有相關關系，所以自相關系數(shù)p(k)（ACF）里實際摻雜了其他變量對x(t)與x(t-k)的影響。
2. 為了能單純測度x(t-k)對x(t)的影響，引進偏自相關系數(shù)（PACF）的概念。對于平穩(wěn)時間序列{x(t)}，所謂滯后k偏自相關系數(shù)指在給定中間k-1個隨機變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的條件下，或者說，在剔除了中間k-1個隨機變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干擾之后，x(t-k)對x(t)影響的相關程度。簡單來說，偏自相關系數(shù)是嚴格的單純兩個變量之間的相關性。
對于MA和AR兩種模型來說，它們的ACF和PACF的各自表現(xiàn)是不一樣的，比如，MA模型的自相關系數(shù)是截尾，偏自相關系數(shù)是拖尾。 考試要記住這個圖，有可能根據(jù)ACF和PACF不同的表現(xiàn)，讓你判斷模型對應是MA還是AR模型。
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