木同學(xué)
2021-04-18 11:28老師，我看解答里說(shuō)“B選項(xiàng)在時(shí)間序列里面對(duì)variance的估計(jì)包括了趨勢(shì)、季節(jié)性因素、周期性因素的影響，通常會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)的方差大于歷史方差”但是實(shí)際上方差的確是受到趨勢(shì)、季節(jié)性因素、周期性因素的影響的，甚至還有別的影響，為什么預(yù)測(cè)的就一定比歷史的大呢
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-20 18:09
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同學(xué)你好，可以這樣理解，時(shí)間序列根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立模型的，在非平穩(wěn)的時(shí)間序列中加入了趨勢(shì)、季節(jié)性因素影響會(huì)使得時(shí)間和收益率之間的曲線相比歷史的收益率曲線更加曲折，所以預(yù)測(cè)的方差會(huì)比歷史的方差更大。
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追問(wèn)
歷史的收益率也會(huì)有趨勢(shì)、季節(jié)性因素影響，還是沒(méi)有解決我的疑問(wèn)呢
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追答
但是非平穩(wěn)的時(shí)間序列是建立在歷史數(shù)據(jù)上的，在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上另外再加上趨勢(shì)、季節(jié)的影響就會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)的方差比歷史方差更大，并且非平穩(wěn)的時(shí)間序列方差也會(huì)無(wú)限增大。
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追問(wèn)
了解了 謝謝
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追答
不客氣~
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