張同學(xué)
2021-04-18 11:42D選項(xiàng)的說(shuō)法RAROC的分母是EC，RAROC是收益/風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是provision準(zhǔn)備金+UL非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-19 17:22
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同學(xué)你好，一般非預(yù)期損失是由經(jīng)濟(jì)資本（economic capital）覆蓋，也就是說(shuō)經(jīng)濟(jì)資本就是用來(lái)承擔(dān)非預(yù)期損失所需的資本。預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是一段時(shí)間內(nèi)銀行信貸損失的平均值，也是銀行可以預(yù)先估計(jì)的可以發(fā)生的損失，并通過準(zhǔn)備金進(jìn)行覆蓋，它對(duì)銀行的安全已經(jīng)不構(gòu)成真正的風(fēng)險(xiǎn)。而非預(yù)期損失是真正的風(fēng)險(xiǎn)，需要銀行的資本進(jìn)行消化，因此應(yīng)該對(duì)它進(jìn)行分配，所以分母是不包括準(zhǔn)備金的。
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