易同學(xué)
2021-04-18 12:05百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想問下老師Theta的數(shù)學(xué)定義式是什么?我網(wǎng)上查了一下說long option的話theta是負(fù)的,就是所到期時(shí)間還比較長的時(shí)候,時(shí)間價(jià)值的下降速度慢,而到期時(shí)間比較短的時(shí)候,時(shí)間價(jià)值的下降速度快,是這樣的嗎?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-19 13:18
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同學(xué)你好!
theta的公式考試不要求掌握。
你查的完全沒問題,是這樣沒錯(cuò)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn),煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過考試~
