樂同學(xué)
2021-04-18 14:50duration是現(xiàn)金流的平均回流時間的意思是不是投資本金的平均收回時間？投資本金以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重？
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1個回答
Millie助教
2021-04-19 14:59
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同學(xué)你好，根據(jù)麥考林久期的定義，是未來現(xiàn)金流的平均回收期限，現(xiàn)金流包括每筆coupon以及最后的面值，以每一筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值為權(quán)重。
可以理解為平均還款期，也就是投資本金的平均回收時間。
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