用同學(xué)
2021-04-18 15:09老師請(qǐng)問 return-generating model不是指多因素模型嗎？題目解析中列的是市場模型公式。到底哪個(gè)是return-generating model啊？
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-04-19 19:00
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同學(xué)你好
return-generating model就是用因子來描述一個(gè)資產(chǎn)的收益率，既包括單因素模型，也包括多因素模型。
其中如果用一個(gè)因素（Rm）來描述收益率，那么就是單因素模型，也就是解析中的市場模型。
如果是用多個(gè)因素描述收益率，那么就是上課說的多因素模型。
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