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2021-04-18 16:21請(qǐng)問(wèn)在COPULA這一節(jié),前面試了高斯copula,但后面的示例都在說(shuō)DAVID Li's Copula,這兩者之間是什么關(guān)系?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-19 13:15
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同學(xué)你好,david li最早提出用copula來(lái)對(duì)CDOs進(jìn)行定價(jià),高斯可以是好多正態(tài)分布組成的,但是david li只考慮2個(gè)。
