飄同學(xué)
2021-04-18 16:49老師，為什么1.9-0/3.1?？吹侥忉屨f，如果insignificant，就是股指的系數(shù)是0, 所以原假設(shè)就是 beta of stock index =0（hypothesis value）。這個是死記的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-19 16:40
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同學(xué)你好，這道題目是對系數(shù)做顯著性檢驗，所以原假設(shè)是系數(shù)估計量等于0，而這個方程里面beta是解釋變量，它的系數(shù)估計量是1.9，所以t統(tǒng)計量是1.9-0再除以系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤，3.1.
如果是系數(shù)估計量的顯著性檢驗，也就是你要檢驗?zāi)硞€coefficient是否 significant，那么原假設(shè)就是它等于0.你想想看，如果一個解釋變量的系數(shù)是0，那么任何數(shù)值乘以0，就都等于0，那么它對y是沒有影響的，所以叫做insignificant，也就是不顯著。反過來，如果檢驗證明他不等于0， 那么不管是多少，他對y都有影響，那么也就是具有顯著性（的解釋效力），也就是significant，你這么記就可以了，如果實在記不了，再死記硬背。
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追問
謝謝老師，講解非常詳細，后續(xù)我會記下來的。還有個基礎(chǔ)問題想問下，顯著性檢驗和正態(tài)分布的那個1.96/2.58的檢驗是一回事嗎？
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追答
顯著性檢驗是檢驗系數(shù)估計量是否等于0. 那么就會涉及到計算統(tǒng)計量，比如T-stat或者F-stat， 計算完統(tǒng)計量后要跟關(guān)鍵值比較。你說的1.96和2.58就是95%置信水平和99%置信水平下標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布對應(yīng)的關(guān)鍵值。假設(shè)我現(xiàn)在是在95%置信水平下做顯著性檢驗，那么我算出來的t-stat就是要跟1.96做比較，如果大于1.96就拒絕原假設(shè)，說明具有顯著性。
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追問
謝謝老師，明白了！
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追答
不客氣噠~
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