夏同學(xué)
2021-04-18 16:55這個(gè)違約率為什么要這樣轉(zhuǎn)化？除了違約率，還有其他的會(huì)用到這個(gè)公式轉(zhuǎn)化的嗎？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-18 21:48
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同學(xué)你好，因?yàn)轭}目中給的違約概率是一年的，而貸款期限是以月為單位的，所以我們需要將題中給的PD轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)期限的違約概率。
這里的hazard rate與定量分析那門(mén)課中的泊松分布λ是相同的，都是單位時(shí)間內(nèi)的平均發(fā)生次數(shù)。
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