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2021-04-18 17:17請(qǐng)教老師,第9題,老師在計(jì)算5年末的累積違約概率時(shí)是先算出來(lái)5年的平均lamda 這里為什么不能用 前3年的平均累積概率加上 后2年的累積違約概率 得出5年的累積違約概率?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-19 17:14
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同學(xué)你好,你說(shuō)的是用1.5%*3+2.5%*2得出五年累計(jì)概率嗎?這么做是不對(duì)的,不能簡(jiǎn)單相加,就比如求遠(yuǎn)期利率一樣,是要從0時(shí)刻開(kāi)始復(fù)利求的。
