186****0625
2021-04-18 17:42老師好,structured correlation matrix這是個(gè)什么東西,是用于做啥的?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-19 16:57
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同學(xué)你好,這個(gè)其實(shí)就是相關(guān)系數(shù)矩陣了,一般情況下,我們只研究兩個(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù),所以用不著,但是如果是多個(gè)變量,比如ABCS三個(gè)變量之間,倆倆的相關(guān)系數(shù),就可以列出矩陣了, 比如下面這個(gè)矩陣, A和B之間相關(guān)系數(shù)是0.5, B和C之間是0.4:
A B C
A 1 0.5 0.2
B 0.5 1 0.4
C 0.2 0.4 1
