GUO
2021-04-18 19:18這題煩請解釋一下,謝謝
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-20 16:32
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同學(xué)你好,A選項假設(shè)資產(chǎn)的分布是平穩(wěn)的,這個是不切實際的,比如資產(chǎn)的協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等就會產(chǎn)生變動,會引入模型風(fēng)險;B選項假設(shè)delta-neutral hedging是無風(fēng)險的是錯誤的;C選項使用經(jīng)驗分布是最貼合市場數(shù)據(jù)的,不會產(chǎn)生模型風(fēng)險;D選項假定利率服從log分布就排除了利率有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況,也會導(dǎo)致模型風(fēng)險
