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2021-04-18 20:53請問老師，這題怎么理解
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-04-19 18:43
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同學你好，A選項正確，意思是對于一個資產(chǎn)收益率的預期是一樣的，對某個資產(chǎn)的預期收益的計算都是基于一些宏觀因素得到的。
B選項正確，APT模型本來就是一個線性回歸的模型，所以收益率與一些風險因子是線性相關(guān)的。
C選項錯誤，APT模型是無套利理論為基礎的，并不要求mean-variance。CAPM是以該理論為基礎。
D選項正確，根據(jù)下面的公式APT模型是一個線性回歸模型，error terms是不相關(guān)的，并且均值為0，方差固定。
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