吳同學(xué)
2021-04-18 21:26習(xí)題按照公式算出來(lái),var為4.1940;cost of liquidity為46.2,加總不等于d項(xiàng)
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-19 17:09
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同學(xué)你好,麻煩貼一下具體的題號(hào)和題目?jī)?nèi)容
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追問(wèn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)講義15頁(yè),計(jì)算過(guò)程我寫上了按照老師講的
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追答
同學(xué)你好,答案沒有問(wèn)題呀,前面一項(xiàng)算下來(lái)是149.7,加上后面一項(xiàng)46.2,等于195.9是D選項(xiàng),你前面一項(xiàng)的公式寫錯(cuò)了,應(yīng)該是(2%-2.33*3%)*30*100
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追問(wèn)
為啥是2-2.33*sigma,算var不應(yīng)該是加上幾倍標(biāo)準(zhǔn)差嘛
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追答
同學(xué)你好,前面一項(xiàng)計(jì)算VAR用的是這個(gè)公式:|均值-Z*波動(dòng)率|*V
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追問(wèn)
求底層資產(chǎn)的var不是|均值+Z*波動(dòng)率|*V?
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追答
同學(xué)你好,是減號(hào)
