mcp_mvp
2018-04-25 17:50請問老師，同樣是5x10 swap，而第一行和最后一行兩個swap的利率也一樣，但是5-10，10-15兩檔的01’值，為什么一個是正一個是負？利率上升swap價值上升，價格變動不應該都是負值嗎？謝謝
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-25 20:14
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學員你好。我原版書沒帶在身邊，明天幫你詳細解答。不過bucket 01 不同于key rate01 ，bucket代表一段期間內(nèi)的利率平行移動，而不是一個點的利率移動（當然，它們都是考察整個利率曲線的非平行移動，只不過bucket是取一段段，key rate是取一個個點）。你看下之前是不是兩個期間的利率移動大小不一樣。
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老師，這道例題/這張表，是在17版NOTES P188-189出現(xiàn)。我不理解的在于，兩個swap都是5x10,為什么在5-10，10-15兩個區(qū)段一個是正直，一個是負值？應該利率移動大小是一樣的
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學員你好。老師們都在錄課。明天一起討論后給你解答
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謝謝老師，辛苦各位老師了
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老師你好，討論有什么結(jié)論嗎？謝謝
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學員你好。已加微信，老師在看。
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