蔡同學(xué)
2021-04-18 21:50老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，投資風(fēng)險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
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2個回答
185****8043助教
2021-04-19 11:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，market risk (VAR) 10-day 99%；operational risk、credit risk (VAR) 1-year 99.9%；market risk (ES)-FRTB 1-year 97.5%；Solvency II (VAR)1-year 99.5%
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追問
operational risk和credit risk的Var都是1year 99.9%，然后market 的solvency II Var是1year的99.5%對嗎？
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追答
同學(xué)你好，是的，沒問題
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王紫雯
2021-10-11 16:17該回答已被題主采納
market risk (VAR) 10-day 99%；operational risk、credit risk (VAR) 1-year 99.9%；market risk (ES)-FRTB 1-year 97.5%；Solvency II (VAR)1-year 99.5%
老師最后兩個比率FRTB 和solvencyii在哪里講的啊完全沒有印象了
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