1個回答
Evian, CFA助教
2021-04-19 19:50
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
對于Put option而言，option value = Intrinsic value + time value，題目描述的是執(zhí)行價格和市場價格，此時研究的是IV內(nèi)在價值。
那么當(dāng)執(zhí)行價格X相對于市場價格St越大時，IV=Max[0, X-St]，此時看跌期權(quán)的內(nèi)在價值是上升的，期權(quán)的總價值也是上升的，C描述正確，不選擇C。
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