簡同學
2021-04-18 22:53這題除了求導,還有別的方法去算修正久期嗎
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1個回答
Millie助教
2021-04-19 13:02
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同學你好,求導方法比較精確。
除此之外,可以近似的用effective duration代替modified duration,但要注意的是要假設小幅度變動,例如delta y=0.01%,可直接用計算器計算出y上漲和下跌后的價格,然后用ED=(V大-V小)/(2*delta y*V0 ),計算出的ED可近似等于MD。
