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2021-04-18 23:04定量分析經(jīng)典題165頁377題:CD選項(xiàng)為什么說樣本自相關(guān)系數(shù)的分布近似于正態(tài)，白噪聲不是自相關(guān)系數(shù)為0嘛
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-19 17:14
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同學(xué)你好，殘差項(xiàng)和它的眾多滯后項(xiàng)之間可以計(jì)算出很多自相關(guān)系數(shù)，這些系數(shù)可以組成一個(gè)分布，該分布的均值是0，或者說期望值是0，它本質(zhì)上說的還是均值，只不過是自相關(guān)系數(shù)的均值，個(gè)體之間可能存在一點(diǎn)波動，這個(gè)是允許的。中心極限定理這里說的是隨著樣本數(shù)量增加，樣本均值的抽樣分布會近似一個(gè)正態(tài)分布。
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追問
可是白噪聲的定義里沒有說自相關(guān)系數(shù)的均值為0呀 表示的也是任意滯后項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)都為0呀
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追答
是的，在白噪聲的三個(gè)基本條件中是沒有要求自相關(guān)系數(shù)的均值，這個(gè)算是拓展知識點(diǎn)。考試是肯定不會考的。 在白噪聲里面，無序列自相關(guān)的前提是滯后期是保持一致的，也就是yt和yt-h的協(xié)方差是0，但這里說的sample autocorrelation沒有說時(shí)間間隔是一致的。但考試是絕對不會考的，所以簡單知道即可。
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