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2021-04-18 23:28定量分析經(jīng)典題169頁389
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-19 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，請具體描述一下你對于這道題目的疑問，這樣能更有針對性地幫你解答，謝謝。
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追問
copula不太理解 用t分布是因為它肥尾嘛
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追答
同學(xué)你好，這道題目可以直接跳過的，簡單說一下copula這個函數(shù)，Copula函數(shù)描述的是變量間的相關(guān)性，實際上是一類將聯(lián)合分布函數(shù)與它們各自的邊緣分布函數(shù)連接在一起的函數(shù)，因此也有人將它稱為連接函數(shù)。常見的多元聯(lián)合分布的copula有多元正態(tài)分布的copula，即高斯copula、多元學(xué)生t分布的copula，即t- copula等。這道題目其實超綱了，copula在定量的考綱中已經(jīng)不要求了。移到估值里面去了，所以這部分考試的主要要求還是以估值科目老師的意見為準(zhǔn)。
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