linsley
2021-04-19 14:25考點(diǎn)不是weighted by duration嗎?為什么題目用的是maturity match算權(quán)重?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-04-20 17:19
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同學(xué)你好
這里協(xié)會(huì)勘誤了,應(yīng)該用maturity來作權(quán)重進(jìn)行線性差補(bǔ)。
因?yàn)槲覀円蟪鰜淼氖荵TM,是到期的收益率,所以要用到期期限。
