leggo_y
2021-04-19 16:39老師，能不能解釋一下這一條
所屬：RFP > 投資理財(cái)規(guī)劃 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Linda助教
2021-04-22 13:23
該回答已被題主采納
債券的久期時(shí)用來(lái)衡量利率風(fēng)險(xiǎn)，債券的到期收益率較低時(shí)，債券的價(jià)格越高，到期收益率的變化帶來(lái)的價(jià)格變化越大。所以久期越高，利率敏感性較高。
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追問(wèn)
不好意思，還是不太明白
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追問(wèn)
為什么債券的到期收益率較低時(shí)，價(jià)格越高
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追答
我給你舉個(gè)例子吧，例如，債券面值為100元的3年期零息債券，A、B收益率分別為3%，5%，當(dāng)前的價(jià)格分別為91.51；86.3838。當(dāng)A、B的收益率都上漲為6%，當(dāng)前的價(jià)格變?yōu)椋?3.96,收益率較低的債券，從91.51到83.69，波動(dòng)的較大。
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