1個(gè)回答
Crystal助教
2018-04-26 18:13
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同學(xué)你好，這個(gè)題目其實(shí)是協(xié)會今年新加的題目，但是我們研究院的老師都覺得這個(gè)題目的答案是有問題的，因?yàn)橹灰浅霈F(xiàn)了survival bias，那么市場上對應(yīng)的sharpe ratio就應(yīng)該是高估的，因?yàn)槭找媸歉吖赖?，但是對于這個(gè)portfolio總體的波動(dòng)率來講是不一定的，因?yàn)槟闳サ舻倪@些數(shù)據(jù)對于總體波動(dòng)率的影響是不確定的。所以這個(gè)題目我們覺得正確答案應(yīng)該是B選項(xiàng)。
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