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2021-04-19 19:41為什么說(shuō)系數(shù)大的給到波動(dòng)率?沒記得老師說(shuō)過(guò)啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-20 10:58
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同學(xué)你好,因?yàn)榍蟮氖欠讲盥剩ú▌?dòng)率平方),前一天的波動(dòng)率影響大,所以被賦予較高的權(quán)重。
而且這個(gè)題題干直接告訴了方差率權(quán)重是0.85。
