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2021-04-19 20:08第55題,UL等于1個標(biāo)準(zhǔn)差 還有credit var和var有區(qū)別么?這個貌似基礎(chǔ)強化班都沒說呀,麻煩老師詳細(xì)講下這4個選項,謝謝
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1個回答
Millie助教
2021-04-20 16:30
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同學(xué)你好,這個知識點在二級會深入研究,所以可能基礎(chǔ)班或者強化班都沒說過,一級不要求掌握,了解即可。
credit VaR(CVaR)=unexpected loss(UL)=WCL-EL(WCL是worst case loss,最壞情況下的損失,即VaR值):EL和VaR之間的部分稱為非預(yù)期損失;用準(zhǔn)備金覆蓋EL;用capital覆蓋UL;用保險覆蓋VaR以外的損失。
