蘇同學(xué)
2021-04-19 21:22這個(gè)strategy3 除了因?yàn)橘I(mǎi)call option浪費(fèi)錢(qián)，duration應(yīng)該也不match吧？買(mǎi)10年government bond futures的call option有duration嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-04-20 17:10
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同學(xué)你好
嚴(yán)格意思來(lái)說(shuō)option是有久期的，但這塊內(nèi)容已經(jīng)從考綱中剔除了，現(xiàn)在的考綱中不講這塊內(nèi)容了。
因此我們不需要考慮option的duration。
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