徐同學(xué)
2021-04-19 22:56老師,503的c怎么理解呀?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-20 14:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
C:說(shuō)的是:如果貨幣互換的初始價(jià)值和敞口為0,且利率是平坦的,且coupon支付相等。那么信用敞口在互換的剩余期限一直都是0.
這個(gè)不對(duì),他沒(méi)有考慮匯率變動(dòng)的情況,敞口會(huì)隨著匯率的變動(dòng)發(fā)生變動(dòng),盈虧是不斷變化的。
