小同學
2021-04-20 00:50老師這一題具體怎么理解啊,怎么看用的是什么知識點
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-20 14:29
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同學你好,這個題可以先粗略看一下選項,發(fā)現(xiàn)有div,不同狀態(tài)的option,還有價值,那我們就可以猜想是不是在考察delta。
然后再看題干,題干要分析哪種期權(quán)對div敏感,并提到了用BSM分析,基本上就可以確定是在考察delta了。
我們先畫一張delta的圖像,然后逐一分析各個選項。
