陳同學(xué)
2021-04-20 08:41C選項(xiàng)集合了相關(guān)系數(shù)度量怎么理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-21 16:37
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同學(xué)你好,在計(jì)算資產(chǎn)組合的VaR時(shí),有如下公式,當(dāng)組合由很多個(gè)asset組成時(shí),需要考慮兩兩之間的協(xié)方差(或者相關(guān)系數(shù)),這時(shí)候就可以列一個(gè)協(xié)方差矩陣,所以C選項(xiàng)是正確的。
