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Adam助教
2021-04-20 15:27
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同學(xué)你好。
可以這樣理解,deltagamma方法下計算出的var比較精確。
而delta normal方法下計算出的var相對粗糙。要想準(zhǔn)確的話,這個時候的gamma要趨近于0.這個時候delta normal方法才準(zhǔn)確。
A.D,當(dāng)期權(quán)是ATM,并且臨近到期的時候,gamma取值是非常大的,此時delta-normal有誤差,C,當(dāng)期權(quán)是deep out of the money的時候,期權(quán)delta取值是趨向于0的,此時用delta去算VAR值都是0了,這就不合適了呀,所以是選B
