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2021-04-20 12:1013題的B選項解釋一下
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-20 13:51
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同學你好,正確的應該是CML是CAPM的special case,CML線上所有的點所代表的投資組合都是充分分散化的投資組合,也就是有效的,而CAPM模型只考慮系統(tǒng)性風險不考慮其他風險,因此SML線上的投資組合不一定是有效的,也可能是無效的。所以應該是CML是CAPM的特殊情況,CML線上的投資組合都是充分分散且有效的。
