王同學(xué)
2021-04-20 13:14尾部分成五個片,為什么95%的部分不參加預(yù)期損失計算?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-20 14:38
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同學(xué)你好,ES計算的是超過VaR值的預(yù)期損失,所以不包括95%的部分。
