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2021-04-20 13:18老師，在課程中多次提到短時間內(nèi)的波動率是比較大的，長時間內(nèi)波動率會比較均衡，但是在波動率的平方根法則下，長時間的波動率是等于sigema*(T)^0.5,也就是時間越長波動率會越大，這不是矛盾么？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-21 13:46
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同學(xué)你好，你這邊說的是兩個不同的問題，短期的波動率請問你這里說的是期權(quán)的波動率嗎？在期權(quán)持有期內(nèi)，波動率的變化能夠在短期內(nèi)嚴(yán)重影響期權(quán)時間價值，但長期來看，時間才是最終影響期權(quán)時間價值的核心因素。而波動率的平方根公式是用于計算不同天數(shù)下的波動率水平，T越大肯定計算出的結(jié)果是越大的，但不影響我們短期波動率是影響更大的因素的這一結(jié)論
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