羅同學(xué)
2018-04-26 10:11百題投資管理62題，這道題按照梁老師的說法還有題中劃線的解析，都是average sharpe raito of hedge fund上升，average sharpe raito of real estate fund下降， 題目問題問的是這些變化的數(shù)據(jù)給財務(wù)指標(biāo)帶來的影響，按照兩邊的說法都是C選項，為何選A？
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1個回答
Crystal助教
2018-04-26 18:03
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同學(xué)你好，這個題目是協(xié)會的練習(xí)題，但是我們所有老師研究過應(yīng)該是答案有問題的，這個題目的正確答案應(yīng)該是B選項，因為就算是有survival bais，你去掉的這個數(shù)據(jù)之后，對于整體數(shù)據(jù)的波動率的影響是不確定的，所以這個題目的正確答案應(yīng)該是選擇B選項。
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追問
可是按照梁老師上課的說法跟答案的解析，應(yīng)該是C選項哦，average sharpe raito of hedge fund上升？？
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追答
同學(xué)你好，這個題目我們是已經(jīng)經(jīng)過討論的了，所以，上面我跟你說的就是正確的。
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