小同學(xué)
2021-04-20 15:11老師下面算方差，方差的公式不是x-xbar / n 嗎，那這個方差兩個都平方是什么意思？謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-20 17:20
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同學(xué)你好，方差實際上的定義是E[（x-μ）^2], 這個E表示的是均值，也就是我們要把每個數(shù)值和均值的差異的平方乘以對應(yīng)的概率，再加總算出來就是均值。只不過有時候，各個數(shù)據(jù)的權(quán)重都是一樣的，那么n個數(shù)據(jù)，每個數(shù)據(jù)的權(quán)重就是1/n， 看上去就像是除以n，但實際上還是乘以每個數(shù)據(jù)的概率。
這里不太一樣的地方是，他算得是組合的方差，一般來說，我們最多只計算含有兩個資產(chǎn)的組合的方差，公式在第一門課里面是說過的，組合的方差等于 （資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差乘以資產(chǎn)1的權(quán)重)^2+（資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差乘以資產(chǎn)2的權(quán)重)^2+2*相關(guān)系數(shù)*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差。如果相關(guān)系數(shù)等于0的話，2*相關(guān)系數(shù)*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差=0.
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