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2021-04-20 15:29第8題，A項(xiàng)，從哪里看出來漲多跌少的特征了呢？沒理解這個(gè)題目的表述
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-20 15:59
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同學(xué)你好，第8題，問的是convexity adjustment對(duì)債券價(jià)格的影響。也就是說，我一開始只考慮了久期，沒考慮凸性，利率上漲時(shí)債券價(jià)格下跌，利率下降時(shí)債券價(jià)格上漲；現(xiàn)在我要加上凸性這個(gè)因素，分析一下加上凸性后和不加凸性的區(qū)別。
因?yàn)橥剐詫?duì)投資者利好，有“漲多跌少”的特征，也就是利率下降時(shí)，債券價(jià)格上漲，漲的更多；利率上升時(shí)，債券價(jià)格下跌，跌的少。
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