Andrew
2021-04-20 15:50本題中,對(duì)息差的去年化采用的是簡(jiǎn)單的除法,而非開根號(hào)。有關(guān)國(guó)外市場(chǎng)收益率曲線策略中的carry trade,其內(nèi)容和外匯部分的carry trade(套息交易)似乎不盡相同。在實(shí)際操作中需要如何從題意里明確區(qū)別兩者呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-04-20 16:14
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同學(xué)你好
這樣計(jì)算只是粗略的計(jì)算,并不是外匯管理中的精確計(jì)算。如果你想要精確的數(shù)字,外匯管理中的RDC的算法更為精確。
但在固定收益中,主要研究這種方法論的思路和邏輯,具體的回報(bào)這塊都不是精確計(jì)算的。
在FIXED INCOME中都是粗略計(jì)算的,但在衍生的外匯管理中,可能會(huì)精確計(jì)算,但衍生有些題目也不是精確計(jì)算,其實(shí)精確計(jì)算和粗略計(jì)算的差異不會(huì)很大。
