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2021-04-20 16:43定量分析習(xí)題集122頁256題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-20 17:35
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同學(xué)你好，收到了好幾個類似的提問，你能大致描述一下你的疑問點嗎？不然我不太確定你想問什么，不能準(zhǔn)確回答你呀。
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追問
我沒有說具體問題的就是整個題都不太理解??要不然我就直接問了
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追答
同學(xué)你好，題干的意思是要用對數(shù)正態(tài)分布給操作風(fēng)險損失嚴(yán)重性建模，四個選項是建模的要求，問對數(shù)正態(tài)分布不符合哪個要求。 A選項你可以理解為他需要選擇一個合適的分布。對于損失嚴(yán)重性來說，一般合適的分布包括：對數(shù)正態(tài)分布、伽馬分布、韋伯分布、指數(shù)分布；這個暫時簡單了解即可，二級的時候會具體學(xué)到。
B.這個選項是有點問題的，對數(shù)正態(tài)分布的方差是(??^(??^2 )?1") e" ^(2??+??^2 )，這里最終化簡只能得到方差是大于0的，并不能保證大于1，我們也咨詢過出題機構(gòu)，但是一直沒收到回復(fù)，所以這個選項暫時就了解即可。
C選項，正態(tài)分布才滿足可加性，也就是如果兩個變量服從正態(tài)分布，那么他們之和也是正態(tài)分布。但如果是對數(shù)正態(tài)分布的話，應(yīng)該是乘積而不是和，滿足對數(shù)正態(tài)分布。
D選項說的是右偏，對數(shù)正態(tài)分布是滿足的。
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