penny
2021-04-20 17:09這道題的要求是 less than 1% 應(yīng)該用單位呀 95% 對應(yīng)的是1.645 為什么過程還在用 雙尾的值呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-21 14:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)less than是指期權(quán)價(jià)值的變化幅度，也就是小于47的1%，跟單雙尾沒有關(guān)系，它本質(zhì)上要求的是confidence interval，也就是置信區(qū)間，區(qū)間一定是雙尾的。
0
0
1
1
