陳同學(xué)
2021-04-20 17:54我覺(jué)得選D，c選項(xiàng)含權(quán)債券有效久期可以計(jì)算，但是如果凸性很大，只有久期不行呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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4個(gè)回答
Millie助教
2021-04-21 10:45
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同學(xué)你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動(dòng)時(shí)可近似），但是他們兩個(gè)是不一樣的，考計(jì)算的時(shí)候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時(shí)是不能代替的。
duration是一階導(dǎo)，convexity是二階導(dǎo)，所以high convexity是不影響的。
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Millie助教
2021-04-21 10:45該回答已被題主采納
同學(xué)你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動(dòng)時(shí)可近似），但是他們兩個(gè)是不一樣的，考計(jì)算的時(shí)候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時(shí)是不能代替的。
duration是一階導(dǎo)，convexity是二階導(dǎo)，所以high convexity是不影響的。
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Millie助教
2021-04-21 10:45該回答已被題主采納
同學(xué)你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動(dòng)時(shí)可近似），但是他們兩個(gè)是不一樣的，考計(jì)算的時(shí)候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時(shí)是不能代替的。
duration是一階導(dǎo)，convexity是二階導(dǎo)，所以high convexity是不影響的。
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Millie助教
2021-04-21 10:45該回答已被題主采納
同學(xué)你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動(dòng)時(shí)可近似），但是他們兩個(gè)是不一樣的，考計(jì)算的時(shí)候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時(shí)是不能代替的。
duration是一階導(dǎo)，convexity是二階導(dǎo)，所以high convexity是不影響的。
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