陳同學
2021-04-20 17:54我覺得選D，c選項含權債券有效久期可以計算，但是如果凸性很大，只有久期不行呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
4個回答
Millie助教
2021-04-21 10:45
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同學你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動時可近似），但是他們兩個是不一樣的，考計算的時候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時是不能代替的。
duration是一階導，convexity是二階導，所以high convexity是不影響的。
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Millie助教
2021-04-21 10:45該回答已被題主采納
同學你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動時可近似），但是他們兩個是不一樣的，考計算的時候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時是不能代替的。
duration是一階導，convexity是二階導，所以high convexity是不影響的。
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Millie助教
2021-04-21 10:45該回答已被題主采納
同學你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動時可近似），但是他們兩個是不一樣的，考計算的時候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時是不能代替的。
duration是一階導，convexity是二階導，所以high convexity是不影響的。
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Millie助教
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同學你好，雖然effective duration可以近似約等于modified duration（在收益率發(fā)生很小變動時可近似），但是他們兩個是不一樣的，考計算的時候有些題可以用ED代替MD，但是考性質(zhì)時是不能代替的。
duration是一階導，convexity是二階導，所以high convexity是不影響的。
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