張同學(xué)
2021-04-20 18:12c錯(cuò)在哪里
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-21 10:10
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
Highly risk-averse investors will most likely invest the majority of their wealth in:
A risky assets.
B risk-free assets.
C the optimal risky portfolio.
對(duì)于所有的投資者，從客觀世界的角度來思考，他們都會(huì)投資CML上的M點(diǎn)（市場(chǎng)組合），因?yàn)镸的SP夏普比率最高。
從主觀世界的角度思考，不同的投資者有不同IC無差異曲線，不同的IC和CML的切點(diǎn)不一樣，形成不一樣的optimal portfolio for different investors。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者，他們的切點(diǎn)雖然在CML這條線上，但切點(diǎn)會(huì)更偏向Rf無風(fēng)險(xiǎn)收益率這個(gè)點(diǎn)，表示這些投資者將會(huì)配置更多的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，較少配置“CML和EF切點(diǎn) optimal risky portfolio”
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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