小同學
2021-04-20 19:48老師請問在多重共線性的情況是R方大，t不顯著，還有什么其他特點嗎？還有異方差是方差過大，違背variance of the error=constant？
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1個回答
Jenny助教
2021-04-21 15:00
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同學你好，一般來說，多重共線性的判別特征就是：
1. 自變量之間高度相關，如果是完全相關，那么是完全共線性；
2. 高 R方；
3. 高 F stat，其實就是F統(tǒng)計量算出來很大，大于關鍵值，就是拒絕原假設，也就是顯著了。所以你說F test顯著也是可以的。
4. 低 t stat，或者t test 不顯著。
異方差是方差不是一個常數(shù)，或者方差不是一個固定值，會隨著自變量x的改變而改變，違背OLS假設中的假設：殘差項的方差必須是一個固定的常數(shù)，即Var（εi|Xi）=σ2。
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